□ LIBOR Market Model under the Real-world Measure
(pdf 115kb)
■ 書籍（学術書）
□ 市場リスクとデリバティブ, 朝倉書店 ファイナンスライブラリー, 2005.
□ Quantitative Analysis in Financial Markets, Collected papers of New York Univ. Math. Finance Seminar, M. Avellaneda他共著, Vol. 3, World Scientific, 2002.
■ 査読付の研究論文
□ 大学の資金運用とリスク管理, 日本リスクマネジメント学会誌「危機と管理」,2011(42), p47-59.
□ MATHEMATICAL PSEUDO-COMPLETION OF THE BGM MODEL, International J. of Theory and Applied Finance,
4(3) 2001, p375-401.
■ 講演
□ 現実確率下のLIBORマーケットモデルとリアルワールドシミュレーションの効果,
日本保険・年金リスク学会（JARIP）第9回大会, 2011/11/05.
□ 書籍販売の不確実性を考慮した増刷数の最適決定とリスク評価, 2010年 日本オペレーションズ・リサーチ学会
秋季研究発表会, 2010/09/16
□ 大学の資金運用とリスク管理, 日本リスクマネジメント学会第34回全国大会, 2010/09/18.
□ 資金運用におけるリスク管理手法 -仕組債の減損リスク-：平成21年度「私立学校の活性化に向けた勉強会」（第1回）日本私立学校振興・共済事業団,2009/09/29.
□ 仕組債投資における減損リスクとその簡易評価法, 2009年 第31回夏季ジャフィー大会, 2009/7/30
□ 日本市場におけるデリバティブ取引状況（先物・スワップ）と海外市場における日本の金融機関が行うデリバティブ取引, 第一回「最近の資金フローに関する研究会」財務省, 2005/10/28.
□ Topological Pseudo-complete System of Bond Price Processes and Application to the LIBOR Market Model, Bachelier Finance Society, 2nd World Congress 2002, Crete, Greece , 2002/6/20.
□ Mathematical Pseudo-completion of the BGM model, New York Univ., Courant Institute Math. Finance Seminar, New York, USA, 1999/11/18.
□ No arbitrage relation between a swaption and a Cap/floor in the framework of Brace, Gatarek and Musiela, Univ. of New South Wales, Depart of Statistics Seminars, Sydney, Australia, 1998/11/25.
□ Mathematical Properties of the Forward Interest Rates implied from the Swap rates and Forward Curve Building, 5th NFA/APFA, Tokyo, Japan, 1998/7/20.
