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本勉強会は実務に使う金融工学の基礎を学ぶ社会人勉強会で、以下のようなことを狙いとしています。 □ テキストの輪読と課題実習により実践的な理解を深める。 □ 金融市場取引に関わる様々な立場の参加者とのディスカッションにより知見を広める。 □ 勉強会を通じた人的ネットワークの形成 ■ 開催予定 （時間：18:00-19:30, 場所：芝浦工業大学豊洲キャンパス） 1. 11/4 2. 11/18 課題：国債の時価の簡易計算、ＢＰＶ評価 ＜懇親会＞ 3. 12/2 課題：10年国債に対する債券先物のヘッジ比率計算、ヘッジ効果確認 4. 12/16 課題：外国国債の時価の簡易計算、ＢＰＶ，為替感応度計算 5. 2011/1/13 課題：デリバティブ内在型預金を安全資産とオプションに分解 6. 1/27 課題：ETFを日経平均プットでヘッジした仮想ポジションで損益計算、プット価格挙動の観察 7. 2/10 課題：日経平均株価のヒストリカルボラティリティ算出と分析 8. 2/24 課題：１期間格子モデルをエクセルで作り、株価指数オプションと価格を比較 9. 3/10 課題：ブラックショールズ公式をエクセルで作り、株価指数オプションと価格を比較 10. 4/7 地震による入構自粛により中止 11. 4/21 課題：日経平均株価指数オプションのプットを売り、IV,デルタを算出。デルタヘッジを行いその効果を観察 12. 5/12 課題：スワップレートと国債利回りのイールドカーブの観察 ＜懇親会＞ 13. 5/26 課題：金利スワップのＰＶ、ＢＰＶの計算 14. 6/9 ■ 2010年度第２期募集 募集は終了しました。次回の募集は2011年8-9月頃で、実施期間は10-2月を予定しています。 ■ 2009年度第１期 終了しました。 |